大魯蛇の網賺人生：「投資理財、外包接案、聯盟行銷、網路問卷、應用程式、虛擬貨幣」等研究...

免責聲明：本文內容僅供參考，沒有勸誘任何人投資任何金融商品的意圖。投資有風險，入市須謹慎，讀者文責自負。

一、話說從頭

　　日前，大魯蛇發表了2檔標的的模擬交易研究：「國巨(2327)」、「滬深300正2(00637L)」。

　　今日，大魯蛇才發覺，研究的第一檔應該是富邦VIX才對，趁著沒有交易的空檔，所以補上了模擬交易研究。

　　撇開過往已實務的交易不談，大魯蛇抽離當局者迷的立場，試著站在旁觀者的角度來回顧，究竟要如何操作富邦VIX比較合適。

　　老實說，大魯蛇覺得如果能真正做足一個波段，在適當的時機停利出場，然後再等待下一次波段進場的機會，這樣的操作遠比每天短線沖來沖去，應該是更為省事且績效說不定會更好。

　　但是問題就在此，大魯蛇對於波段的把握能力不足。過去兩年多，行情沒來時處於無腦攤平的深套狀態。而等到行情真正到來時，自己卻無法抱單讓獲利奔跑，長久等待的機會就此錯過。

　　所以，如果上述的問題無法解決，所謂的賺足一個波段就只是空談，績效也很難有突破，更遑論穩定。

　　模擬交易研究的目的，就是嘗試解決這個問題的一種自我檢討，學習在該進場的時候進場，該停利(或停損)的時候就出場，不要一直流戀在市場中，每天都一直想著交易賺錢。

　　當然，大魯蛇雖好短線交易，目的之一不外是實戰練兵，否則一年只交易個幾次，其實很難看出自己的盲點所在。短線交易純熟之後，大魯蛇再由短而長，適當分配長短週期的資金配比，來達到一個相對穩定的績效。

　　2020農曆年後迄今的交易，大魯蛇發現自己在日內波段的把握其實大有進步。同理可證，如果將相同的交易週期放大，分、時、日、週、其實都是一樣的交易模式，只是套用的時間週期長短有別而已。

　　恰好，富邦VIX也來到了一個多空轉折的臨界點，正好給大魯蛇一個重新調整交易節奏的機會，嘗試在「日k、週k」的週期來操作，看看能否穩穩的做足一個波段的進出，突破以往從未能做到的部分。

　　目前，大魯蛇所操作的主帳戶，累積損益=-19,827。

　　單就計算富邦VIX的累計損益，則是=-18,965，和整體損益只差千餘元。

　　換句話說，大魯蛇只需要將富邦VIX的累計損益轉虧為盈，整個帳戶也差不多也就能由負轉正。

　　以目前主帳戶富邦VIX持倉=15、成本=6.74來計算，如果能夠抱倉到=8.1元左右，帳戶基本上就是正報酬了。正報酬與否，對大魯蛇有非凡的意義，尤其是在富邦VIX這檔標的操作上，更是具有里程碑的象徵意義。

　　只是，擺在眼前的問題只有二個：

　　1. 富邦VIX空轉多的轉折臨界點到了嗎？

　　2. 如果臨界點到了，大魯蛇能夠抱足一個波段，讓獲利奔跑嗎？

　　本次模擬交易，就是要回答第1個疑問。

　　至於第2個問題，其實從6.74元漲到8.1元並沒有很遙遠，大約只需要2成的漲幅業已足夠。在正常的狀況下，只要遇到美股短線跌個5~10%，大概就能達標，按理來說並不困難才是。

　　結論，目前富邦VIX行情走到模擬交易做多第6波的第2段，預估不出一個月，應該就能見到轉折到來，屆時就看大魯蛇操作能否有所突破了！

二、模擬交易

　1. 盤前規劃：「高抛低吸，低買高賣」。

　2. 盤中實戰(週K)

　　2.1 第一波做多：2017.04.10~2017.04.24

　　圈01：破底翻、下降反壓線突破，進場做多；圈02：上升趨勢線跌破，停損出場。

　　2.2 第二波做多：2017.08.07~2017.08.28

　　圈03：破底翻、下降反壓線突破，進場做多；圈04：上升趨勢線跌破，停損出場。

　　2.3 第三波做多：2018.01.22~2018.04.16

　　圈05：破底翻、下降反壓線突破，進場做多；圈06：急漲遇阻，停利出場。

　　圈07：下降反壓線突破，進場做多；圈08：上升趨勢線跌破，停利出場。

　　2.4 第四波做多：2018.10.08~2019.01.07

　　圈09：破底翻、下降反壓線突破，進場做多；圈10：上升趨勢線跌破，停利出場。

　　圈11：下降反壓線突破，進場做多；圈12：上升趨勢線跌破，停利出場。

　　2.5 第五波做多：2019.07.29~2019.09.02

　　圈13：破底翻、下降反壓線突破，進場做多；圈14：上升趨勢線跌破，停利出場。

　　2.6 第六波做多：2020.02.24~2020~?

　　圈15：下降反壓線突破，進場做多；圈16：上升趨勢線跌破，停利出場。

　　圈17：下降反壓線突破，進場做多?

　3. 盤中實戰(日K，做多第6波第2段)

　　3.1 第2段之1：2020.04.21~2020.04.27

　　圈01：破底翻、下降反壓線突破、末跌高突破，進場做多；圈02：上升趨勢線跌破，停損出場。

　　3.2 第2波之2：2020.?.?

　　圈01：破底翻、下降反壓線突破、末跌高突破，進場做多?

　4. 盤後檢討

　　4.1 週K

　　第1~2筆單，進場不OK，出場OK。

　　從藍色梯型控盤線來看不是好的進場點，為何進場？根據大魯蛇交易SOP，「破底翻、下降反壓線突破」做多三訊號中有其二，基本上就會進場。問題的關鍵只在於，做短還是做長？如果搭配週線MACD或日KD來看，宜短不宜長，最差上升趨勢線跌破時就應停損出場不留戀。

　　第3~4筆單，進場OK，出場OK。

　　第5筆單，進場不OK，出場OK。理由同第1~2筆單，藍色梯型控盤線來看不應進場，但機率上「破底翻、下降反壓線突破」理應做多，一樣宜短不宜長。

　　第6筆單，進場OK，出場OK。目前6之1段已走完，6之2段進行中。

　　4.2 日K

　　第1筆單，進場OK，出場OK。進場訊號很完美，但按訊號出場，還是終究免不了賠錢。

　　第2筆單，尚無進場訊號。

三、策略總結

　1. 上策

　　破底翻、下降降反壓線突破、未跌高突破三合一訊號出現才進場，上升趨勢線跌破停利(或停損)出場，此法進出場次數最少，風險較低且不易大賠。

　2. 中策

　　下跌金字塔式進場承接，遇大反彈者只要脫離成本就一次出清，小反彈者只要脫離成本的單位就停利出場，勝率相當不錯，但前提是回檔波不會破低，有再上攻的可能，否則容易愈套愈深。目前大魯蛇主要採取此法，但運用還不夠純熟，仍需改進。

　3. 下策

　　下降反壓線突破進場，上升趨勢線跌破出場，此法容易被巴來巴去，賺少賠多，大魯蛇不常用。